PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFHX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 (^GSPC).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFHX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFFHX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFHX:

0.40

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

FFFHX:

0.82

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

FFFHX:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFFHX:

0.56

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

FFFHX:

2.30

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

FFFHX:

3.72%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FFFHX:

16.84%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

FFFHX:

-55.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFHX:

-2.48%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции FFFHX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.79% соответственно.

FFFHX

С начала года

3.43%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.70%

5 лет

8.70%

10 лет

4.05%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFHX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFHX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) составляет 5.10%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...