PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFHX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFHX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
9.66%
FFFHX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFHX:

1.39

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

FFFHX:

1.95

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

FFFHX:

1.25

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FFFHX:

0.89

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

FFFHX:

8.37

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

FFFHX:

1.91%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

FFFHX:

11.52%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

FFFHX:

-55.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFHX:

-3.50%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции FFFHX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.11% соответственно.


FFFHX

С начала года

15.14%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

4.45%

1 год

15.93%

5 лет

4.18%

10 лет

4.63%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFHX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.392.07
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.952.76
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.893.05
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.3713.27
FFFHX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
2.07
FFFHX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-1.91%
FFFHX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) составляет 3.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.82%
FFFHX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab